Ciclo de Cursos Normativos

Director: Dr. Juan Carlos Isi. Ex Gerente General BCRA.

Explicitar la gestión integral de riesgo para carteras comerciales y de individuos

Dirigido a analistas de riesgos, áreas comerciales, financieras y auditoría.

 

Temario

Módulo 1 – Segmento Empresas

1. Definición

1. Conceptos generales
2. Gestión del riesgo crediticio
3. Estrategia / Política.
4. Estructura. Definición de Portafolio. 
5. Evaluación del riesgo de la Cartera Comercial. Riesgos agregados.

1. Proceso de gestión del riesgo crediticio.

1. Etapas
2.  Definición de límites

1. Otorgamiento Crédito Empresas

1. Fases:   Negociación, Análisis, Formalización.
2. Variables del riesgo que inciden en el análisis: finalidad, importe, plazo, garantías, instrumentación del crédito
3. Características del segmento Empresas
4. Valoración de la empresa de manera cualitativa y cuantitativa
5. Regulaciones normativas – Normas crediticias a considerar

1. Seguimiento de la cartera

1. Concepto
2. Seguimiento de créditos individuales
3. Seguimiento del portafolio según objetivos estratégicos.
4. Sistema de información gerencial

1. Previsiones 

1. Previsiones regulatorias históricas 
2. 5.2. NIIF 9 Deterioro de activos financieros. Modelo de ECL frente al modelo de negocios

1. Recupero de cartera morosa

1. Concepto
2. Etapas:  Proceso Formal – Responsables 
3. Otros mecanismos: Venta de cartera – Fideicomisos 

1. Pruebas de stress – Planes de Contingencia

Módulo 2 – Segmento Individuos

1. Proceso de gestión del riesgo crediticio.

1. Relación entre la estrategia del negocio, políticas y apetito de riesgo.
2. Etapas del proceso
3.  Límites

1. Otorgamiento Crédito Individuos

1. Fases:   Obtención de la información, Análisis, Formalización.
2. Variables del riesgo que inciden en el análisis: finalidad, importe, plazo, garantías, instrumentación del crédito
3. Características del segmento Individuos
4. Valoración de los clientes de manera cualitativa y cuantitativa
5. Regulaciones normativas – Normas crediticias a considerar

1. Métodos Estandarizados y convencionales

1.  Conceptos generales
2. Gestión del riesgo crediticio a través de Modelos predictivos –Motor de decisión

1. Modelos para el Otorgamiento

1. Atributos que se priorizan en los modelos de originación, según cliente objetivo. 
2. Control capacidad predictiva del modelo
3. Política de crédito por fuera del modelo. Límites individuales y por segmento.
4. Proceso de aprobación. Manejo de excepciones.

1. Seguimiento de la cartera de Individuos

1. Concepto
2. Seguimientos de cosechas y segmentos. Poder predictivo del modelo.
3. Seguimiento del portafolio. 
4. Validación y calibración.

1. Previsiones 

1. Previsiones regulatorias históricas 
2. NIIF 9 Deterioro de activos financieros. Modelo de ECL frente al modelo de negocios

1. Recupero de cartera morosa

1. Concepto
2. Etapas
3. Gestión temprana Individual. Uso de modelos.
4. Gestión extrajudicial/ judicial
5. Otros mecanismos: Venta de cartera, Fideicomisos

1. Pruebas de stress – Planes de Contingencia

 

Inscripción a cursos