Ciclo de Cursos Normativos

Director: Dr. Juan Carlos Isi. Ex Gerente General BCRA.

Explicitar la gestión integral de riesgo para carteras comerciales y de individuos

Dirigido a analistas de riesgos, áreas comerciales, financieras y auditoría.

Temario

Módulo 1: Conceptos generales  y Riesgo de Crédito Cartera Comercial

1. Gestión Integral Riesgo de Crédito
   1. Definición
      1. Conceptos generales
      2. Gestión del riesgo crediticio
         1. Estrategia
         2. Política
         3. Estructura. Definición de Portafolio.
   2. Otorgamiento
      1. Evaluación del riesgo de la Cartera Comercial. Riesgos agregados.
      2. Aspectos a evaluar para otorgar / renovar créditos de clientes: Identificación y conocimiento del deudor. Riesgo individual. Proceso de Evaluación y Aprobación. Límites.
   3. Garantías
      1. Concepto
      2. Tipos
      3. Riesgos residuales
   4. Seguimiento de la cartera
      1. Seguimiento de créditos individuales
      2. Seguimiento del portafolio según objetivos estratégicos.
      3. Sistema de información gerencial
   5. Recupero de cartera morosa
      1. Concepto
      2. Etapas
         1. Proceso Formal – Responsables
         2. Otros mecanismos: Venta de cartera – Fideicomisos 
         3. Concursos y Quiebras 
   6. Previsiones 
      1. Previsiones regulatorias históricas 
      2. NIIF 9 Deterioro de activos financieros. Modelo de ECL frente al modelo de negocios
   7. Pruebas de stress – Planes de Contingencia

Módulo 2: Riesgo de Crédito Cartera Individuos

1. Riesgo de Crédito – Cartera de Individuos
2. Métodos Estandarizados y convencionales
   1. Conceptos generales
   2. Gestión del riesgo crediticio a través de Modelos predictivos –Motor de decisión
3. Otorgamiento
   1. Relación entre la estrategia del negocio y su apetito de riesgo respecto de los atributos que se  priorizan en los modelos de originación. 
   2. Control capacidad predictiva del modelo
   3. Política de crédito por fuera del modelo. Límites individuales y por segmento.
   4. Proceso de aprobación. Manejo de excepciones.
4. Seguimiento de la cartera

1. Seguimiento de créditos individuales
2. Seguimientos de cosechas y segmentos. Poder predictivo del modelo.
3. Seguimiento del portafolio.
4. Validación y calibración.

1. Recupero de cartera morosa
   1. Concepto
   2. Etapas
      1. Gestión temprana Individual. Uso de modelos.
      2. Gestión extrajudicial/ judicial
      3. Otros mecanismos: Venta de cartera, Fideicomisos
2. Previsiones 
   1. Previsiones regulatorias históricas 
   2. NIIF 9 Deterioro de activos financieros. Modelo de ECL frente al modelo de negocios
3. Pruebas de stress – Planes de Contingencia

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