Cursos // Riesgo de Crédito (streaming)

Ciclo de Cursos Normativos
Director: Dr. Juan Carlos Isi. Ex Gerente General BCRA.
Explicitar la gestión integral de riesgo para carteras comerciales y de individuos
Dirigido a analistas de riesgos, áreas comerciales, financieras y auditoría.
Temario
Módulo 1: Conceptos generales y Riesgo de Crédito Cartera Comercial
- Gestión Integral Riesgo de Crédito
- Definición
- Conceptos generales
- Gestión del riesgo crediticio
- Estrategia
- Política
- Estructura. Definición de Portafolio.
- Otorgamiento
- Evaluación del riesgo de la Cartera Comercial. Riesgos agregados.
- Aspectos a evaluar para otorgar / renovar créditos de clientes: Identificación y conocimiento del deudor. Riesgo individual. Proceso de Evaluación y Aprobación. Límites.
- Garantías
- Concepto
- Tipos
- Riesgos residuales
- Seguimiento de la cartera
- Seguimiento de créditos individuales
- Seguimiento del portafolio según objetivos estratégicos.
- Sistema de información gerencial
- Recupero de cartera morosa
- Concepto
- Etapas
- Proceso Formal – Responsables
- Otros mecanismos: Venta de cartera – Fideicomisos
- Concursos y Quiebras
- Previsiones
- Previsiones regulatorias históricas
- NIIF 9 Deterioro de activos financieros. Modelo de ECL frente al modelo de negocios
- Pruebas de stress – Planes de Contingencia
- Definición
Módulo 2: Riesgo de Crédito Cartera Individuos
- Riesgo de Crédito – Cartera de Individuos
- Métodos Estandarizados y convencionales
- Conceptos generales
- Gestión del riesgo crediticio a través de Modelos predictivos –Motor de decisión
- Otorgamiento
- Relación entre la estrategia del negocio y su apetito de riesgo respecto de los atributos que se priorizan en los modelos de originación.
- Control capacidad predictiva del modelo
- Política de crédito por fuera del modelo. Límites individuales y por segmento.
- Proceso de aprobación. Manejo de excepciones.
- Seguimiento de la cartera
- Seguimiento de créditos individuales
- Seguimientos de cosechas y segmentos. Poder predictivo del modelo.
- Seguimiento del portafolio.
- Validación y calibración.
- Recupero de cartera morosa
- Concepto
- Etapas
- Gestión temprana Individual. Uso de modelos.
- Gestión extrajudicial/ judicial
- Otros mecanismos: Venta de cartera, Fideicomisos
- Previsiones
- Previsiones regulatorias históricas
- NIIF 9 Deterioro de activos financieros. Modelo de ECL frente al modelo de negocios
- Pruebas de stress – Planes de Contingencia